Use of Sobol's quasirandom sequence generator for integration of modified uncertainty importance measure

修正されたHora及びImanの重要度指標の積分におけるSobol'の準ランダム点列生成法の性能

本間 俊充; A.Saltelli*

Homma, Toshimitsu; A.Saltelli*

モデル出力の感度解析はモデルの検証や計算コードの品質保障に関連しており、特に多数の不確かな入力変数が含まれる複雑なモデルの中から重要なパラメータを見いだす際に用いられる。最近の文献でHoraとImanの重要度指標の順位数変換に基づくHIMと呼ばれる新しい感度解析法がモデルの非単調性の存在に左右されず、非常に有効な手法であることが確認された。同様のことは、標準順位回帰係数のような他の広く用いられているノンパラメトリックな手法には当てはまらない。この新しい手法の欠点はその推定に多量なモデル評価が必要なことであり、それが多数の不確かなパラメータをもつシステムへの適用を妨げている。Sobol'の準ランダム数に基づく効率的なサンプリング手法を新手法の推定に適用した結果、重要な変数を効果的に見いだすのに必要なサンプル数を十分減らすことが可能となった。

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